В детстве Евгения Добровольская была предоставлена самой себе – ее родители занимали руководящие должности, постоянно пропадали на работе, а дочь иногда даже некому было забрать из детского сада или школы, поэтому о своем детстве и юности актриса вспоминать не любит. Она говорит, что в школьные годы была самым обычным подростком, разве что очень самостоятельным. По собственному желанию она записалась в театр-студию на Красной Пресне и решила стать артисткой. Поступить в ГИТИС с первой попытки ей не удалось, и готовясь к поступлению в следующем году, она устроилась работать уборщицей в Театр имени Моссовета. Вторая попытка оказалась успешной: в ее талант поверили педагоги Людмила Касаткина и Сергей Колосов, которые стали мастерами ее курса. Еще во время учебы она начала сниматься в кино.
В ее судьбе было много счастливых случайностей: в первый раз на съемочную площадку она попала в 17 лет, в последний день кинопроб к фильму Павла Чухрая «Клетка для канареек». И ее тут же утвердили на главную роль. Ее первой партнершей стала Алиса Фрейндлих, сыгравшая в этом фильме мать ее героини, и с тех пор Добровольская называла ее своей «киномамой». За «Клетку для канареек» Евгения получила приз за лучшую женскую роль на польском кинофестивале в 1984 г. Еще во время учебы в институте, в 17 лет Евгения Добровольская в первый раз вышла замуж и родила ребенка. Ее мужем стал актер Вячеслав Баранов – партнер Добровольской по первому фильму «Клетка для канареек». Этот брак просуществовал недолго, около 4-х лет – муж оказался не готов к отцовству.
В театральной карьере Добровольской было тоже много везения – конечно, помноженного на талант. После окончания ГИТИСа она попала в труппу МХАТа им. Горького, что было редкостью – туда брали, в основном, студентов собственной Школы-студии. Отработав там год, актриса перешла в театральную студию Олега Табакова, а затем – в театр «Современник». Спустя время она в 4-й раз сменила место работы, на этот раз окончательно. На сцене МХТ им. Чехова она выступала долгие годы.
Вскоре после развода актриса вышла замуж во второй раз – за Михаила Ефремова. Вместе они провели 7 лет, и это время было очень непростым. Для актера на первом месте оставалась карьера, он был против рождения детей, и когда Добровольская лежала на сохранении, он ни разу ее не навестил. После рождения сына Николая они какое-то время жили вместе с матерью Ефремова, Аллой Покровской, но невестка не смогла найти с ней общий язык, и молодой семье пришлось переехать на съемную квартиру. Но и это не спасло их брак – оба не были готовы к семейной жизни. О своем супруге Добровольская говорила: «На сцене нам ничего не мешало. Это было на самом деле прекрасно, потому что мы сыграли так много ролей вместе. Он тяжелый партнер, но чудный артист. В жизни, конечно, мы ругались. Мы могли идти до театра разными дорогами, могли ругаться во время репетиции и самого спектакля, но при этом нам ничего не мешало возвращаться домой из театра вместе. Пороховая бочка. Двое сумасшедших, которые все хотят успеть, да еще двое детей. Мы так жили, и мы оба принимали правила игры… Он – прекрасный актер, но жить с ним невозможно!» У обоих был взрывной темперамент, супруги часто ссорились и даже дрались. Первые 5 лет их брака Ефремов не пил, а потом сорвался, и снова начались запои. К тому же он не хранил верность супруге. В 1996 г. они развелись.
Все четверо детей актрисы – от разных мужчин. Третьего сына она родила от актера Ярослава Бойко, который на тот момент был женат на другой женщине. Свои отношения они скрывали, и когда Добровольская поняла, что они не приведут к браку, – они расстались. Актриса до сих пор воздерживается от комментариев по этому поводу, заявляя только о том, что «отношения с женатым мужчиной – это чудовищно и противно».
В 2009 г., в 44 года Евгения Добровольская вышла замуж еще раз и родила четвертого ребенка – дочку Настю. Брак с кинооператором Дмитрием Мананниковым оказался самым крепким – вместе они провели почти 10 лет. Актриса признается: «Да, со мной жить очень сложно. Я эмоциональная, взрывная, совсем не сентиментальная, не лиричная. Чересчур, наверное, жесткая, даже черствая. И вот в этом смысле мне жалко моих мальчиков, которым, возможно, не хватало материнского тепла и ласки. Я с ними никогда не сюсюкала. Но у меня тяжелая жизнь, и если бы я была мямлей, то давно бы сломалась. Театр, между прочим, не самая благостная среда для выживания. Там невозможно быть белой и пушистой».
Сегодня она признается, что в ее жизни «было три мужа и, как говорит Галина Волчек, одно заблуждение». Единственное, в чем она никогда не разочаровывалась, – это ее профессия.