Сниматься в кино Елена Проклова начала еще в детстве, а в 16 лет она встретила на съемках свою первую любовь, о которой долгое время никому не рассказывала – ведь знаменитому актеру Олегу Табакову на тот момент было уже 33 года, и он был женат. Вместе с Еленой Прокловой они снимались в фильме «Гори, гори, моя звезда». Об их отношениях она рассказала спустя годы: «Не могу назвать это настоящим романом. Но это была большая взаимная влюбленность. Тогда я была совсем юная, мне было 16 лет, и Табаков обратил на меня внимание. Я совершенно искренне влюбилась… Я отдалась чувствам, потом пришло понимание, что надо заканчивать отношения. Во многом решение выйти замуж за моего первого мужа было вызвано тем, что я металась и не знала, как все прекратить».
В 18 лет Елена Проклова вышла замуж за режиссера-документалиста Виталия Мелик-Карамова и через год родила дочь Арину. Однако этот брак продлился всего 4 года. Воспитанием дочери, в основном, занималась мама Елены Прокловой – сама она была еще не готова к материнству и тогда была полностью сосредоточена на своей кинокарьере. Из-за этого впоследствии долгие годы Елена с Ариной оставались, по сути, чужими людьми и смогли наладить отношения только тогда, когда дочь уже стала взрослой.
Через год после развода у актрисы снова случился роман на съемочной площадке – с партнером по фильму «Сентиментальный роман» Олегом Янковским. Он был женат, но их отношения с Прокловой не прекратились после завершения съемок. Они вместе ездили на гастроли и кинофестивали и расстались только после того, как Елена забеременела и решила не оставлять ребенка, хотя Янковский просил ее не делать этого. Но Проклова все же настояла на своем и не жалела об этом. Позже она рассказывала: «С Олегом Янковским у нас была серьезная любовь, что с моей стороны, что с его... Видя, как Олега любят его жена, семья, я поняла, что надо положить конец. Он не имел права на вторую семью. Конечно, сделав аборт, я причинила ему боль... Потом мы с ним избегали встреч друг с другом. Перед самым его уходом на поминках Саши Абдулова мы с ним поговорили, рассказали друг другу, кто как пережил ту нашу ситуацию. И были благодарны друг другу, что поступили именно так. Думаю, он меня простил».
По поводу своих «служебных романов» Елена Проклова говорила: «Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни. Это достаточно серьезная проблема нашей профессии… Влюблялись всегда первыми в меня. А моя влюбленность носит такой «вторичный характер». Так было и с Андреем Мироновым, который потерял голову от Елены Прокловой на съемках фильма «Будьте моим мужем». Его жена Лариса Голубкина, заподозрив неладное, приехала в Сочи, где шла работа над фильмом. Однако ее волнения были напрасными – у Миронова Проклову увел художник «Мосфильма» Александр Адамович, сын которого снимался в этом же фильме. Очередной избранник актрисы тоже был женат, но вместе с Прокловой они прожили 2 года, после чего Адамович вернулся к жене и детям.
Через 2 года история повторилась, и у актрисы снова возникли романтические отношения с женатым актером – это был знаменитый «Цыган», Михай Волонтир, вместе с которым Проклова снималась в Кишиневе в фильме «Будь счастлива, Юлия!». Правда, на этот раз все завершилось быстро – после съемок актриса вернулась в Москву, и с Волонтиром они больше не виделись. Позже Елена Проклова, размышляя о причинах такого большого количества романов с женатыми мужчинами, предполагала, что выбирала таких из-за того, чтобы никто не претендовал на ее свободу.
Когда актриса спустя годы откровенно рассказала о своих романах на телевидении, на нее обрушилась волна негодования – и со стороны жен ее бывших возлюбленных, и со стороны обычных зрителей, осуждавших ее за легкомысленность и жестокость. Многие недоумевали: зачем через столько лет снова ворошить прошлое? В ответ Елена Проклова сказала, что просто устала от слухов и домыслов, связанных с ее именем – ведь ей приписывали романы едва ли не со всеми известными советскими актерами, поэтому она сама решила рассказать, как все было на самом деле.
Во второй раз Елена Проклова вышла замуж за врача Александра Дерябина. Однако их брак разрушила трагедия: их сыновья-близнецы умерли сразу после рождения. Супруги не смогли вместе пережить это горе и спустя 4 года развелись. Однако это было не последнее испытание для актрисы, которая называла это расплатой за те ошибки, которые совершила в молодости. «Я думаю, что есть некий баланс во вселенной… Я считаю, что в моей судьбе множество таких горьких испытаний – это ответ судьбы…», – призналась недавно актриса.
В 1984 г. Проклова познакомилась с другом своего старшего брата Андреем Тришиным, который был моложе ее на 8 лет. Спустя год они поженились, у них родился сын, но он прожил всего неделю. На этот раз супругам удалось поддержать друг друга в беде и сохранить семью. И через 10 лет после их знакомства наконец произошло счастливое событие – у пары родилась дочь Полина.
Вместе с Андреем Тришиным Проклова живет уже более 30 лет, хотя супругам довелось пережить непростые времена. В 2015 г. они развелись из-за измены мужа с молодой девушкой, дочерью их соседей. Актриса, которая спустя годы сама оказалась в роли обманутой жены, говорила: «Думаю, это было мне наказание за мои отношения с женатыми мужчинами… Только сейчас я начинаю понимать, что в этой жизни все взаимосвязано, а тогда я проживала день за днем так, как мне казалось правильным... Но любой твой поступок к тебе вернется».
Через время супруги помирились и снова живут под одной крышей. Елена Проклова до сих пор называет Андрея Тришина самым близким и родным человеком, которого она до сих пор любит, но не испытывает к нему былой страсти.