Чаще всего Александру Балуеву предлагали образы брутальных супергероев, что при его мужественной внешности было вполне объяснимо. Но далеко не всегда актер играл такие однотипные роли. В 1998 г. вышел фильм Юрия Грымова «Му-Му», где Балуев сыграл глухонемого крепостного дворника Герасима. Изначально режиссер хотел пригласить на эту роль голливудского актера Микки Рурка, но когда увидел работу Балуева в фильме «Мусульманин», понял, что лучшего героя ему не найти даже за океаном. Меньше всего режиссер хотел, чтобы его герой вызывал у зрителей жалость, и актер справился с этой задачей.
В результате получилась оригинальная философская интерпретация русской классики, о которой Балуев говорил: «Это очень трогательная история, которую в нашей стране знают все, даже те, кто никогда не читал Тургенева. Пусть она подтолкнет зрителей к раздумьям. Почему Герасим утопил Му-Му – это маленькое существо, к которому так привязался? Почему не взял и не ушел с ней? Почему сидит в нас это раболепие? Откуда покорность? Почему мы не умеем протестовать? Почему последствия многих своих поступков осознаем потом, когда уже поздно что-то изменить?». Актер признавался, что этот образ близок ему и потому, что он сам всегда был очень скрытным, молчаливым и скупым на эмоции человеком: «Для меня самое большое счастье – молчать на экране. А если посредством молчания тебе удается еще что-то передать, на мой взгляд, это высший класс для любого артиста».
Очень часто Александра Балуева приглашали на роли военных, хотя сам он не был в восторге от этого: «Военную форму я ношу и выношу с трудом, самое неудобное, что придумали на свете – это как раз военная форма… Видимо, эта тема все-таки меня не отпускает. Хотя в свое время она изрядно надоела – что ни фильм, то война. А я по натуре человек мирный, мне проще решать конфликты путем переговоров». В том, что за ним закрепилось подобное амплуа, актер винит телевизионщиков, которые чаще всего показывают именно те фильмы, где он предстает в подобных образах. Самый популярный из них – фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину», где Балуев сыграл офицера Александра Ларичева. Его персонаж казался ему настолько жестоким, деспотичным и грубым, что даже пытался смягчать некоторые эпизоды вопреки сценарию, но Говорухин был против подобных импровизаций, искажающих его замысел. Тем более, у героев повести «Хозяйка гостиницы», по которой снимали этот фильм, были реальные прототипы, и Балуев даже внешне был похож на своего героя. Актер искренне удивлялся, почему многие женщины после выхода фильма на экраны восхищались его персонажем – сам он называл его чудовищем.
В 2004 г. на экраны вышел еще один проект с участием Балуева – сериал по мотивам произведений Василия Аксенова «Московская сага», где он сыграл представителя элиты Красной Армии Никиту Градова. Ради съемок в этом проекте актеру пришлось сесть на диету и похудеть к моменту работы над сценами в лагерях. Правда, в результате Балуев сбросил лишние килограммы значительно позже ожидаемых сроков и внешне мало был похож на изможденного заключенного.
В 2009 г. Балуеву снова пришлось надеть форму в фильме «Кандагар», о котором он говорил: «Форма в «Кандагаре» не совсем военная, и когда я говорил, что больше не хочу носить военную форму, имел в виду участие в фильмах про войну. А в фильме Веры Глаголевой я тоже военный, но в забытой, ненастоящей войне». В этом фильме он сыграл капитана экипажа транспортного самолета, который попал в плен к талибам. Актер так убедительно смотрелся в этой роли, что многие даже поверили в то, что он на самом деле умеет управлять самолетом. На это Балуев отвечал, что он не летчик, а всего лишь актер, выполняющий свою работу. Он часто сокрушался по поводу того, что главным атрибутом «настоящих мужчин», которых ему приходилось играть в кино, многие режиссеры видят оружие, а сам он во время съемок в «Кандагаре» отказался в кадре зарезать барана, объяснив это так: «Как выяснилось, я ни при каких условиях не могу лишить жизни живое существо».
В неожиданном амплуа актер появился в 2011 г. в фильме Владимира Бортко «Петр Первый. Завещание» – ему досталась главная роль в проекте. В его исполнении российский император выглядел немолодым одиноким больным человеком, у которого не было близких людей, но при этом подданные боялись его даже когда он был при смерти. В центре сюжета была история о поздней любви Петра к молдавской принцессе Марии Кантемир. Сам актер признавался в том, что эта роль стала для него одной из самых неожиданных, так как сам он не видел даже отдаленного своего сходства с Петром и был очень удивлен, когда ему предложили сыграть этого исторического персонажа.